銀行が保有するシンセティック（合成）証券化の残高が100兆円を超えた。銀行がリスク移転と資本の効率化を進める中で、2桁台のペースで拡大を続けている。
合成証券化の残高とは、銀行がシグニフィカント・リスク・トランスファー（SRT）取引を通じ、貸し倒れのリスクを部分的に外部に移転した原資産の総額。ブルームバーグがまとめたデータによると、2024年度の残高は6700億ドル（約103兆円）と前年比で18%増加した。金融市場で最も活発な分野の一つとされる合成証券化の活況ぶりがうかがわれる。も残高が10%余り増加した。例外となったのはUBSグループで、クレディ・スイスの救済合併後に残高は19%減少した。 前年は23%増の5720億ドルとなっていただけに、残高の伸びは鈍化した格好だが、SRT活用の急拡大は続いていることを浮き彫りにした。一方で当局は、利用が広がるSRT取引に潜むシステミックリスクへの懸念を深めている。 SRT取引では通常、銀行が融資の価値の5－15%についてデフォルト（債務不履行）の補償を受ける。これにより、銀行は支払い余力に関する指標の改善や成長に向けた資本の解放が可能になる。今年10月に国際通貨基金（IMF）が発表した報告書によると、2016年以降に合成証券化された資産の総額は1兆ドルを超えている。 IMFは「これらのレポ取引でマージンコールが急増すれば、ヘッジファンドは流動性を得ようと他の資産を売るため、より流動性の高い他の市場に波及する恐れがある」と論じた。 欧州中央銀行（ECB）のグレン・シェーペンス氏とチューリヒ大学のアレックス・オスベルグハウス氏は最近の共同調査リポートで、銀行がSRT取引を活用し、解放された資本を他の用途に利用するようになったため、実質的に財務健全性は低下していると結論づけた。 — 取材協力 William Shaw, Aisha S Gani, Katherine Doherty, Jennifer Surane, Todd Gillespie, Yizhu Wang, Marton Eder, Lyubov Pronina, Christine Dobby, Evelina Youcefi, Claudia Cohen, Arno Schuetze, Olivia Fletcher, Stephan Kahl, Sotiris Nikas, Sonia Sirletti, Taiga Uranaka, Takashi Nakamichi, Sarah Jacob, Charlotte Hughes-Morgan, Maciej Martewicz, Jorge Zuloaga, Myriam Balezou and Noele Illien.
合成証券化の残高とは、銀行がシグニフィカント・リスク・トランスファー（SRT）取引を通じ、貸し倒れのリスクを部分的に外部に移転した原資産の総額。ブルームバーグがまとめたデータによると、2024年度の残高は6700億ドル（約103兆円）と前年比で18%増加した。金融市場で最も活発な分野の一つとされる合成証券化の活況ぶりがうかがわれる。も残高が10%余り増加した。例外となったのはUBSグループで、クレディ・スイスの救済合併後に残高は19%減少した。 前年は23%増の5720億ドルとなっていただけに、残高の伸びは鈍化した格好だが、SRT活用の急拡大は続いていることを浮き彫りにした。一方で当局は、利用が広がるSRT取引に潜むシステミックリスクへの懸念を深めている。 SRT取引では通常、銀行が融資の価値の5－15%についてデフォルト（債務不履行）の補償を受ける。これにより、銀行は支払い余力に関する指標の改善や成長に向けた資本の解放が可能になる。今年10月に国際通貨基金（IMF）が発表した報告書によると、2016年以降に合成証券化された資産の総額は1兆ドルを超えている。 IMFは「これらのレポ取引でマージンコールが急増すれば、ヘッジファンドは流動性を得ようと他の資産を売るため、より流動性の高い他の市場に波及する恐れがある」と論じた。 欧州中央銀行（ECB）のグレン・シェーペンス氏とチューリヒ大学のアレックス・オスベルグハウス氏は最近の共同調査リポートで、銀行がSRT取引を活用し、解放された資本を他の用途に利用するようになったため、実質的に財務健全性は低下していると結論づけた。 — 取材協力 William Shaw, Aisha S Gani, Katherine Doherty, Jennifer Surane, Todd Gillespie, Yizhu Wang, Marton Eder, Lyubov Pronina, Christine Dobby, Evelina Youcefi, Claudia Cohen, Arno Schuetze, Olivia Fletcher, Stephan Kahl, Sotiris Nikas, Sonia Sirletti, Taiga Uranaka, Takashi Nakamichi, Sarah Jacob, Charlotte Hughes-Morgan, Maciej Martewicz, Jorge Zuloaga, Myriam Balezou and Noele Illien
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